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加密衍生品周报 | 成交量高位回落,以太坊持仓再增两成创新高

以太坊期权未平仓头寸延续六周只增不减连创新高。Bakkt 比特币期货买卖量大降三成,未平仓头寸削减超 40%。

一周市场动态

  1. 火币全球站上线 BTC*3、BTC*(-3)、BTC*(-1)的 ETP 产物,ETP 是通过加倍做多或加倍做空数字资产,获得多倍盈利或亏损的杠杆产物。
  2. 币安合约上线 BTC/USD 最高 125 倍币本位反向永续合约。
  3. 火币合约平台上线 BAND 永续合约。

期货市场

极端行情爆仓概况

本周一,比特币在突破 1.2 万美元关口后 15 分钟急跌逾五百美元,当日比特币爆仓金额达 1.82 亿美元。周三,比特币最低跌至 11300 美元四周后快速反弹,当日爆仓 1.4 亿美元。

加密衍生品周报 | 成交量高位回落,以太坊持仓再增两成创新高BitMEX、币安、Bybit、火币和 OKEx 五家买卖所的比特币期货爆仓数据统计,泉源:币 Coin

买卖量

比特币期货的统计局限包罗 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计局限包罗 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

比特币期货一周买卖量此前延续两周处于高位(1200 亿美元上方),已往一周环比削减超 17%,至约 1000 亿美元。其中,Bakkt 的一周买卖量环比大降三成至 2.71 亿美元。

加密衍生品周报 | 成交量高位回落,以太坊持仓再增两成创新高比特币期货合约日买卖量,泉源:Skew

以太坊买卖量也呈现出下降趋势,一周买卖量环比下降近 31% 至 348 亿美元。不外,需要强调的是,现在的买卖量仍比一个月前凌驾 2 倍

加密衍生品周报 | 成交量高位回落,以太坊持仓再增两成创新高以太坊期货合约日买卖量,数据泉源:Skew

未平仓头寸

未平仓头寸是一个与市场相关度较高的主要指标。比特币期货未平仓头寸在 8 月 13 日收报 51.42 亿美元,与一周前无太大差距,仅削减不到 2%。伴随着 Bakkt 的买卖量大降三成,其未平仓头寸也大幅削减超 42%。

加密衍生品周报 | 成交量高位回落,以太坊持仓再增两成创新高比特币期货未平仓头寸,泉源:Skew

相比而言,以太坊未平仓总头寸延续创下历史新高,较一周前增添逾 16%,达 16.22 亿美元。现在该数值比二月中旬高点(8.87 亿美元)凌驾超 80%,比本季度初凌驾 1.4 倍

加密衍生品周报 | 成交量高位回落,以太坊持仓再增两成创新高以太坊期货未平仓头寸,泉源:Skew

现在看来,以太坊期货头寸仍没有降低的迹象。不外,投资者需连续关注未来几周内该持仓数据是否会泛起趋势性拐点。

资金费率

资金费率是永续合约中在多空买卖者之间转移周期性的用度,以使永续合约的价钱与标的资产的价值保持靠近,旨在平衡多头和空头之间平衡供应和需求。资金费率为正,多头向空头支付,反之则空头向多头支付。

已往一周,币安的平均资金费率最高,达 0.0236%,Deribit 以及 OKEx 均低于 0.01%。值得一提的是,在该时段内有且仅有 Bitfinex 的平资金费率为负值,为-0.0078%。

加密衍生品周报 | 成交量高位回落,以太坊持仓再增两成创新高比特币永续合约资金费率

以太坊资金费率现在涨至较高水平。已往一周,BitMEX、币安的平均资金费率均高于 0.05%。而 Bitfinex 的一周平均资金费率仅为 0.0026%。

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期权市场

买卖量

比特币期权统计局限包罗 Bakkt、CME、Deribit、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计局限为 Deribit 和 OKEx。

比特币期权一周总买卖量继上周回落 29% 后,已往一周再降两成,为 10.51 亿美元。其中,Deribit 和 OKEx 的买卖量均环比削减超 30%。

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只管以太坊期权一周总买卖量也环比削减超 25%(为 2.20 亿美元),但仍处于高位。

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未平仓头寸

停止 8 月 13 日,比特币期权未平仓头寸靠近 20 亿美元,达 19.62 亿美元,较一周前增添超 7%,仅次于 7 月最后一个周五到期日前历史高位(21.17 亿美元)。

加密衍生品周报 | 成交量高位回落,以太坊持仓再增两成创新高比特币期权未平仓头寸,泉源:Skew

以太坊未平仓头寸延续六周只增不减续刷新高,停止 8 月 13 日收报 4.73 亿美元,较一周前增添逾 23%。值得关注的是,OKEx 的持仓份额较一周前增添 62.16%,所占份额也连续上升,从 6 月尾的 4% 增添至现在的近 13%。

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比特币颠簸率

比特币的一个月已实现颠簸率在 7 月尾创下 15 个月新低(23%)后连续小幅反弹,停止现在为 56%。另外,一个月平值期权(ATM)隐含颠簸率倘佯在 60% 左右。

加密衍生品周报 | 成交量高位回落,以太坊持仓再增两成创新高从左到右依次为比特币一个月已实现颠簸率和比特币一个月 ATM 隐含颠簸率

以太坊一个月已实现颠簸率已大幅反弹至 80% 上方,一个月平值期权隐含颠簸率为 85% 左右。

加密衍生品周报 | 成交量高位回落,以太坊持仓再增两成创新高从左到右依次为以太坊一个月已实现颠簸率和以太坊一个月 ATM 隐含颠簸率

对于期权买卖者来说,市场颠簸率非常主要,然则请注意,所谓的期权颠簸率实际上与期权价钱无关,而是反映的期权对标资产的价钱更改情形。其中已实现颠簸率就是通过方差公式计算出的已往一段时间里对标资产价钱颠簸局限的标准差,而隐含颠簸率则是通过 B-S 公式计算出的效果。隐含颠簸率权衡市场对未来颠簸性的预期。隐含颠簸率上升意味着期权的时间价值响应上升,反之则意味着时间价值下降。换句话说,若是能够对照准确地预测到颠簸率,那么只需要在颠簸率高时买入并在颠簸率低时卖出,就可以实现较好的收益。

期权到期情形

今日(8 月 14 日)将有 1.82 万份比特币期权合约(名义价值约为 2.12 亿美元)到期。本月最后一个周五(8 月 28 日)将有 5.22 万份合约到期,9 月最后一个周五(9 月 25 日)将有 4.43 万份合约到期。

加密衍生品周报 | 成交量高位回落,以太坊持仓再增两成创新高比特币期权到期情形,泉源:Skew

以太坊期权方面,今日有 12.13 万份合约到期,名义价值约为 5118 万美元。本月最后一个周五将有 21.04 万份合约到期。

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