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加密衍生品周报 | BTC、ETH 期权持仓再创历史新高,ETH 交易热度显著下降

比特币、以太坊期权持仓均再创历史新高,期货持仓较一周前划分反弹 15%、23%,以太坊期货、期权成交量在继上周增近 150% 后,本周均回落约 40%。

撰文:Karen

一周市场动态

火币合约平台上线 XLM、XTZ、XMR、NEO、ALGO 和 VET 品种 USDT 本位永续合约。

期货市场

极端行情爆仓概况

本周一(11 月 30 日)晚 22 点左右最先的两小时内,比特币快速拉升逾 700 美元至历史新高 19800 美元上方后,快速回落约 600 美元,时代爆仓近 1.4 亿美元,当日比特币共爆仓 2.4 亿美元。本周二晚 7 点最先的两个半小时内,比特币在迫近 19900 美元后急跌 1800 美元至 1.8 万美元四周,时代爆仓近 1.9 亿美元,当日比特币共爆仓逾 3 亿美元。

加密衍生品周报 | BTC、ETH 期权持仓再创历史新高,ETH 交易热度显著下降BitMEX、币安、Bybit、火币和 OKEx 五家买卖所的比特币期货爆仓数据统计,泉源:币 Coin

买卖量

比特币期货的统计局限包罗 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计局限包罗 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

比特币一周期货买卖量打破延续八周增添趋势,已往一周环比削减超 21% 至 1906.14 亿美元。值得注意的是,在其他买卖平台均环比下降约 20% 的情形下,CME 成交量却增添超 10%。

加密衍生品周报 | BTC、ETH 期权持仓再创历史新高,ETH 交易热度显著下降比特币期货合约日买卖量,泉源:Skew

以太坊成交量在上周大增近 150% 后,已往一周环比回落 42.6%。

加密衍生品周报 | BTC、ETH 期权持仓再创历史新高,ETH 交易热度显著下降以太坊期货合约日买卖量,泉源:Skew

未平仓头寸

与成交量显示相反,比特币期货持仓却较一周前增添近 15% 至 69.45 亿美元,已基本反弹至上周五交割日前水平,距离 11 月 24 日历史高位 73 亿美元仅一步之遥。

加密衍生品周报 | BTC、ETH 期权持仓再创历史新高,ETH 交易热度显著下降比特币期货合约未平仓头寸,泉源:Skew

以太坊持仓也较一周前增近 23%,停止 12 月 3 日为 17.64 亿美元。

加密衍生品周报 | BTC、ETH 期权持仓再创历史新高,ETH 交易热度显著下降以太坊期货未平仓头寸,泉源:Skew

从比特币和以太坊的期货数据可以看出,现在多空双方短线争取趋于缓和,但对当前市场趋势持偏多态度。

期权市场

买卖量

比特币期权统计局限包罗 Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火币、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计局限为 Deribit 、火币和 OKEx。

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比特币期权在已往一周的成交量为 41.57 亿美元,与上周相差不大,仅下降 2.75%。

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与期货成交显示类似,以太坊一周期权成交量也在上周涨近 150% 后,本周回落近 35% 至 4.37 亿美元 。

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未平仓头寸

比特币期权未平仓持仓数值已所有收复上周失地,并创下历史新高,停止 12 月 3 日,该数值为 51.63 亿美元,较一周前增添 8.41%。

加密衍生品周报 | BTC、ETH 期权持仓再创历史新高,ETH 交易热度显著下降比特币期权未平仓头寸,泉源:Skew

以太坊持仓也续创历史新高,停止 12 月 3 日,以太坊期权未平仓头寸为 9.25 亿美元,较一周前增添逾 11%。

加密衍生品周报 | BTC、ETH 期权持仓再创历史新高,ETH 交易热度显著下降以太坊期权未平仓头寸,泉源:Skew

颠簸率

比特币的一个月已实现颠簸率持续上升,从 11 月初的 38% 左右升至现在的约 74%。与此同时,一个月平值期权(ATM)隐含颠簸率在本月初升至 84% 后回落至 71%。

加密衍生品周报 | BTC、ETH 期权持仓再创历史新高,ETH 交易热度显著下降从左到右依次为比特币一个月已实现颠簸率和比特币一个月 ATM 隐含颠簸率

以太坊的一个月已实现颠簸率也从上周的 84% 升至现在的 91%,现在的一个月平值期权隐含颠簸率为 86%。

加密衍生品周报 | BTC、ETH 期权持仓再创历史新高,ETH 交易热度显著下降从左到右依次为以太坊一个月已实现颠簸率和比特币一个月 ATM 隐含颠簸率

对于期权买卖者来说,市场颠簸率非常重要,然则请注意,所谓的期权颠簸率实际上与期权价钱无关,而是反映的期权对标资产的价钱更改情形。其中已实现颠簸率就是通过方差公式计算出的已往一段时间里对标资产价钱颠簸局限的标准差,而隐含颠簸率则是通过 B-S 公式计算出的效果。隐含颠簸率权衡市场对未来颠簸性的预期。隐含颠簸率上升意味着期权的时间价值响应上升,反之则意味着时间价值下降。换句话说,若是能够对照准确地预测到颠簸率,那么只需要在颠簸率高时买入并在颠簸率低时卖出,就可以实现较好的收益。

期权到期情形

今日将有 4.12 万份比特币期权合约到期,名义价值近 7.83 亿美元。

加密衍生品周报 | BTC、ETH 期权持仓再创历史新高,ETH 交易热度显著下降比特币期权到期情形,泉源:Skew

以太坊期权方面,今日将有 18.23 万份合约到期,名义价值约为 1.08 亿美元。12 月 25 日将有 66.9 万份合约到期。

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